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年报]华夏智胜价值成长股票 : 华夏智胜价值成长股票型发起式证

时间:2020/12/04  点击量:

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并

  对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独

  财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

  本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无

  8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

  ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公

  司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、

  地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资

  华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根据银河

  务体验:(1)华夏基金客服电话系统上线智能语音功能,客户直接说出问题即可查询账户交易和基

  金信息,同时系统还可进行身份信息认证,主动告知业务办理进度,为客户提供全面、准确、便捷

  广大投资者对资金流动的迫切需求;(3)华夏基金上线微信账单服务,方便客户详细、准确查询账

  户持有及交易明细情况,同时华夏基金净值服务全面升级为微信实时查看、订阅推送模式,方便客

  户及时、精准查询基金净值变动情况;(4)与微众银行、五矿证券、阳光人寿、英大证券等代销机

  ③根据本基金管理人发布的《华夏基金管理有限公司关于增聘华夏智胜价值成长股票型发起式

  证券投资基金基金经理的公告》、《华夏基金管理有限公司关于调整华夏智胜价值成长股票型发起式

  报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

  金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研

  究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原

  则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损

  本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《华夏基金

  管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,

  并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,通过监察稽核、事后分析和信

  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,

  通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本基金管理人严格执行了《证

  券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

  5日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。

  报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证

  2019年上半年,国际方面,世界经济增长、国际贸易增长动能继续放缓,下行压力倍增,海外

  货币政策取向已有所松动,美联储释放出更多鸽派信号,降息概率明显上升,部分新兴市场国家已

  好迹象。绝大多数宏观经济指标的表现比较平稳,一部分指标趋势向好,从投资、消费数据来看,

  经济面临来自外围环境的压力。国内货币政策维持平稳,部分中小银行同业风险对金融市场信用偏

  好造成不利影响,后央行批量调整头部券商短融余额上限,以此传导流动性,市场压力得到缓解。

  2019年下半年,世界经济复苏仍旧乏力,外部不确定性因素持续增加,美国经济相对稳健,但制造

  PMI、消费者信心指数等显示美经济已现下降迹象,欧元区经济低迷,日本经济增速回落,英国

  仍受脱欧不确定性拖累;新兴市场经济体经济表现相对分化,但亦呈疲软趋势。鉴于此,欧洲央行

  重启量化宽松政策,美联储也开启了年内第二次降息,全球主要经济体货币政策都趋于宽松。国内

  方面,3季度国际环境不稳定不确定因素明显增多,国内经济结构性矛盾依然突出,经济下行压力

  FAI项目资本金制度等一系列稳增长政策效应的作用下,经济运行出现了积极变化,

  3000点上方,沪深两市成交金额突破了万亿元。政策环境转暖、外资等长期资金涌入等促使

  场投资者情绪逐步高涨,估值低、弹性较大的中小盘风格指数补涨反弹势力最为强劲。

  指数在流动性修复边际递减、中美贸易摩擦等因素下出现一定幅度回调。而后,在国内经济金融领

  2733.92点。8月随着中美贸易摩擦的发酵,受单边主义和贸易保护主义措施及对

  RQFII投资额度限制,外资流入速度显著提升。国内市场受政策利好等情绪共振,小牛市

  基金投资运作方面,本基金在做好实施既定投资策略的基础上,认真应对投资者日常申购、赎

  2020年,过去一年发达经济体和新兴市场经济体大规模货币宽松的效果预计将在

  继续对全球经济产生影响,需要警惕的是净供给冲击可能带来长期经济增速放缓和通胀上升持续并

  存的局面。新冠肺炎疫情改变全球经济节奏,但防疫情、稳增长的逆周期政策节奏和力度都会超预

  市场方面,在全球央行普遍降息提振作用的基础上,全球权益市场的风险溢价目前整体仍处于

  合理水平。市场对新冠肺炎疫情的观点从事件性冲击演变为对实体经济确定性下行的担忧,鉴于逆

  度高的企业盈利增速仍处于反弹上行阶段,流动性环境边际改善,在增量资金流入下,股票市场仍

  以结构性牛市趋势为主,全年部分受疫情影响较小的板块仍然会呈现较好的投资机会。

  珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司

  ”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的

  本报告期内,基金管理人持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。在合规管理方面,公

  司紧密跟踪法律法规和监管要求,防控各类合规风险,促进公司各项业务合法合规;持续完善内部

  制度建设,制定或修订了廉洁从业管理、沃尔克规则合规政策、子公司管理、信息披露管理等多项

  内部制度;根据资管新规要求,制定相应整改计划时间表,组织开展整改工作;公司以投资研究和

  销售业务条线为重点,围绕投资违规、投资者适当性管理等监管重点方向开展合规培训,不断提升

  员工的合规守法意识;强化事前事中合规风险管理,对信息披露文件严格把关,认真审核基金宣传

  推介材料,加强销售行为管理。在风险管理方面,公司秉承全员风险管理的理念,在持续对日常投

  资运作进行监督的同时,加强对基金流动性风险的管理、投资组合强制合规管理,督促投研交易业

  务的合规开展,努力确保各项风险管理制度落实到位;公司以数据驱动为基础,加强内部风险管理

  系统建设,推动实现投资决策与风险管理的全面整合。在监察稽核方面,公司定期和不定期开展内

  部稽核及离任审计工作,对资产管理计划业务和分支机构业务进行检查监督,排查业务风险隐患,

  报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为

  核心,坚持基金份额持有人利益优先的原则,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金

  根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净

  值计价,制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度,建立了估值委员会,使用可靠的估值业

  务系统,设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则

  及技术,并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基

  0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。

  招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责

  中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并

  招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品

  本年度报告中利润分配情况线 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在虚

  我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中

  会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了华夏智胜价值成长股票基金

  审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、

  按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华夏智胜价值成长股票基金,并履行了职业道

  层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操

  作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在

  在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估华夏智胜价值成长股票基金的持续经营能力,

  我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出

  具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在

  某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来

  可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

  在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也

  (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对这

  些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、

  故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发

  (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发

  (3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

  (4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,

  就可能导致对华夏智胜价值成长股票基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不

  确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请

  报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结

  论基于截至审计报告日可获得的信息。然而未来的事项或情况可能导致华夏智胜价值成长股票基金

  我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括

  基金管理人负责人:杨明辉,主管会计工作负责人:朱威,会计机构负责人:朱威

  人大会审议通过的《关于华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型为华夏智胜价值成长股票型

  发起式证券投资基金有关事项的议案》以及相关法律法规的规定,并向中国证券监督管理委员会备

  ”)。本基金为契约型开放式,存续期限为不定期。本基金的基金管理人为华夏基金管理

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同的有关规定,本基金的投资范围为

  具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监

  会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短

  期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债

  券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括权证、股

  指期货、国债期货、期权等)、货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券以及法律法规或中国证

  本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及

  颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露

  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及

  金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、

  可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有

  本基金目前持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量

  且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产

  列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

  本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款

  项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

  金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融

  负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。

  金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表

  内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期

  损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日或上次除息日

  至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量,应

  当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬

  已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

  1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交

  易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充

  足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行

  调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值

  为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该

  限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应

  2、当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持

  的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或

  3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调

  本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务

  且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

  实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经

  实施份额拆分或折算的基金,由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日

  或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购

  和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的

  基金,上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金

  损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申

  购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在

  申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。

  损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润。

  境内基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益;境外基金投资在持有期

  间应取得的基金分红收益扣除基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认投资收益。境内股票

  投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益;

  境外股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为

  投资收益。境内债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行

  企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。境外债券投资

  在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在交易所在地适用的预缴所得税及由基金管理人缴

  纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的

  预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投

  资成本,并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值

  变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增

  值税后的净额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

  应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的按直

  针对基金合同约定费率和计算方法的费用,本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。

  其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的

  同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人

  可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。

  期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

  由于本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。

  根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票

  2、对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗

  1季度固定收益品

  <种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定

  本基金持有的银行间同业市场交易的固定收益品种,按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的

  [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

  司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125号《财政部、国家税务总局、

  [2016]46号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点

  [2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通

  (2)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产

  品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照

  (7)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价

  (8)对基金在境内取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利收入时

  20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所

  (10)基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益,其涉及的税收政策,

  注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手

  该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

  ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售

  活动中产生的相关费用,该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算,从基金

  率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给基金管理人,再由基金管理人计算并支付给各基金销售

  7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注:本基金的活期银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率或约定利率计息。

  本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管

  理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理

  架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后,通过正式报告的方式,将分析结果及时传达给

  基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会,协助制定风险控制决策,实现风险管理

  本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法,估测各种金融工具风险可能产生的损失。

  本基金管理人从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重性;从定量分析的角度出发,根据本基

  金的投资目标,结合基金资产所运用的金融工具特征,通过特定的风险量化指标、模型和日常的量

  化报告,参考压力测试结果,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时对各种风险进行监督、检

  信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,债券发行人信用评

  级降低导致债券价格下降,或基金在交易过程中发生交收违约,而造成基金资产损失的可能性。

  本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库,对发行人及债券投资进行

  内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用风险。

  流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、低成本地调

  在日常运作中,本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎

  在资产端,本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人持续监

  测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标,并定期开展压力

  在负债端,基金管理人持续监测本基金开放期内投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数

  据,审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求,当市场环境或投资者结构发生变化时,

  及时调整组合资产结构及比例,预留充足现金头寸,保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规

  如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形,基金管理人将采用本基金合同约定的赎回

  申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具,控制极端情况下的潜在流动性风险。

  市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性,本基金管理人通过监测组合敏

  利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动,从而影响基金投资收

  本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控,并通过调整投资组合的久

  截至本期末,综合考虑利率债、信用债、同业存单、资产支持证券等资产占基金资产净值的比

  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金

  其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素(单个证券发行主体自身经营情况或证

  本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外,本基金管理人对本基金所持有的证券

  价格实施监控,定期运用多种定量方法进行风险度量和分析,以对风险进行跟踪和控制。

  根据企业会计准则的相关规定,以公允价值计量的金融工具,其公允价值的计量可分为三个层

  据做必要调整确定公允价值;对估值日不存在活跃市场的金融工具,可以相同或类似资产

  第三层次:对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具,可以其他反映市场参与

  值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次,于股票复牌能体现公允

  价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票,本

  基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次,于限售期满并恢复市价估值之日起从

  8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  8.12.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券

  的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  18日起,姜然女士不再担任招商银行股份有限公司总行资产托管部总经理职务。

  本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处

  ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究

  本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力

  ③除本表列示外,本基金还选择了光大证券国泰君安证券、华泰证券申万宏源证券、西部

  证券、招商证券、中金公司、中信建投证券、中信证券、中银国际证券的交易单元作为本基金交易

  ④在上述租用的券商交易单元中,中信证券的部分交易单元、西部证券的交易单元为本基金本

  性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资

  在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回后本基金资产规

  模持续低于正常运作水平,面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

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